Индикаторы В Статистике

График формируется следующим образом: вычисляются значения коэффициентов для крайне левого бара. Рисунок показывает выбранные коэффициенты в уравнении для всех выполнимых рекурсивных оценок. В результате взаимодействия этих компонент мы имеем стохастический процесс, в котором имеется: тренды детерминированные и стохастические ; циклы с фиксированными и стохастическими длинами периодов; случайное блуждание с дрейфом. Такая постановка вопроса невозможна в случае индикаторов, так как цены, например, close, принимаются в вычисления индикатором как детерминированные величины. Введите строку для поиска Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Результаты теста на стационарность с учетом смещения. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной. Нулевая гипотеза Hо : распределение нормально. Китрар Л. В нашем случае мы выделили три регулярных составляющих: линейный тренд, экспоненциальная скользящая средняя и фильтр Ходрика-Прескотта. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Россия Липкинд Тамара Михайловна — ведущий эксперт, Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний , г.

33953 33954 33955 33956 33957