Индикаторы Рыночных Рисков

Таким образом, если изначально базовый показатель срочности был использован в качестве оценки риска, то по мере развития подхода произошло смещение акцентов, и базовый показатель чувствительности к рыночным изменениям, то есть мера риска — модифицированная дюрация, в качестве дополнительной функциональности рассматривается как оценка срочности. В таблице представлен пример установления верхнеуровневых пороговых значений на основании бюджетных показателей проектов:. При этом нужно иметь ввиду, что при получении возможности более широкого взаимодействия с иностранными заказчиками при вступлении в ВТО предприятия неизбежно столкнутся с проблемой необходимости соответствия более жестким западным стандартам качества оказываемых услуг. Практическим решением проблемы является замещение дюрации по Макколею простой дюрацией, рассчитываемой как средний срок потока платежей, взвешенный по их номинальной величине: , где: P i n — номинальная стоимость i-того платежа рассматриваемого потока, в диапазоне счетчика i по количеству платежей потока; t i — срок до i-того платежа. Основные индикаторы оценки риска ликвидности представлены в табл. Кроме того, в этом году плановые проверки организаций, объекты которых относятся к категориям умеренного, среднего и значительного риска, не проводятся. Диапазон дат новостей:. Присоединение России к ВТО в целом должно дать положительный эффект для текстильной промышленности. Мониторинг КИР должен проводиться на постоянной основе. Меры защиты финансового рынка.

12363 12364 12365 12366 12367